Просадка математически несимметрична — чтобы отыграть убыток, всегда нужна прибыль в процентах больше самого убытка. Убыток 10% требует 11,1% прибыли. Убыток 25% — 33%. Убыток 50% — 100%. Убыток 75% требует 300% прибыли, только чтобы выйти в ноль. Поэтому контролировать просадку строгим риск-менеджментом важнее, чем гнаться за высокой доходностью. Чем больше просадка, тем труднее восстановление.

Большинство профессиональных трейдеров и управляющих стремятся к максимальной просадке ниже 20%. Стратегии с просадкой менее 10% считаются консервативными и очень стабильными. 20–30% — умеренная просадка, допустимая для более доходных стратегий. Выше 30–40% — высокий риск, неприемлемый для большинства трейдеров. У проп-компаний обычно жёсткие правила максимальной просадки (5–10%), после превышения которых счёт трейдера закрывают.

Самые эффективные способы: рисковать лишь 1–2% баланса на сделку, всегда ставить стоп-лосс, не торговать слишком много во время серии убытков, диверсифицировать инструменты и стратегии и делать паузу для пересмотра стратегии после 3–5 убытков подряд. Наш калькулятор размера лота перед каждой сделкой помогает держать позицию в рамках допустимого риска и избегать крупных неожиданных просадок.